Спойлер
Андрюха, у тебя же мозги молодые еще - в самый раз впитывать всё... Я вон со старыми мозгами и то стараюсь хоть немного представление иметь... 
korob, хрен знает по какому протоколу оно работает - я полагал, что по OpenVPN. А как это проверить?
Вот на ХР я скачиваю указанную программульку, запускаю установку, по ходу установки устанавливается ещё и адаптер TAP-Win32 Adapter V9
Спойлер

Вот окно программы:
Спойлер

Выбираю сервер, тыкаю "connect" и все дела.
Локальный IP на скрине указан, назначается DHCP автоматически.
Может эта инфа поможет, потому как тонкостей построения сетей тоже не знаю.
Да и может, не вникал бы, если бы не санкции для Крыма в плане блокировки некоторых ресурсов. Вот пользовался этой программой на ХР, она меня устраивала, а на 7 почему-то не хочет. Даже любопытно просто... А был бы постоянно роутер включен, то и не заметил бы... Роутер - это не мой, временно у меня. Но тоже надо будет приобрести. Так или иначе проблема решится, просто непонятно, почему напрямую не работает. Тут уж просто любопытсво...