смотря что...
если у вас пакет .deb или .rpm, то просто - через манагер.
Но иногда нужно компилировать, про все это есть в файлике README, который нужно читать, там все описано. И если понадобиться, нужно будет скачивать библиотеки.
В сейместве "дебиановых" есть полезные программки, apt-get или aptitude, которые умные и сами скачивают зависимости.
UPD---
Кстать, да, процесс загрузки опишите.


